A Nash bargaining solution for a multi period competitive portfolio optimization problem: Co-evolutionary approach

Behnaz Pourvalikhan Nokhandan 
, Kaveh Khalili-Damghani

, Ashkan Hafezalkotob

Hosein Didehkhani

این مطالعه در رابطه با ایجاد یک مدل  برای حل یک نمونه کار جدید رقابتی چند دوره ای متمرکز است
 و به ارائه راه حل براب مشکل بهینه‌سازی برای سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار سهام که می‌خواهند ثروت پایانی خود را به حداکثر برسانند، می پردازد.
 در این مقاله مثال های  عددی با تجزیه و تحلیل توصیفی (با استفاده از داده های واقعی از دو صندوق سرمایه گذاری مشترک بزرگ که در
بازار بورس ایران) برای ارزیابی امکان سنجی مدل پیشنهادی و کارایی آن استفاده می شود.