برنامه ریزی خطی و عدد صحیح آمیخته برای بهینه سازی سبدسهام

مدل‌های بهینه‌سازی برای انتخاب پورتفو که کانون توجه این کتاب هستند در بسیاری از حوزه‌های کاربردی، از منابع مالی گرفته تا کسب‌وکار و مهندسی کاربرد دارند.  این مدل‌ها را می توان به انواع گسترده‌ای از مسائل انتخاب پورتفو اعمال کرد. این کتاب مسأله کلی بهینه سازی پرتفوی تک دوره ای، مدل­های مختلف خطی ناشی از معیارهای مختلف عملکرد و مدل­های خطی عدد صحیح مختلط ناشی از معرفی ویژگی­های واقعی را ارائه می­دهد. هزینه­ های معامله ممکن است زمانی که یک دارایی خاص یا گروهی از دارایی‌ها در پورتفوی گنجانده می‌شود، شارژ شود. وجود چنین هزینه‌هایی جز مهم‌ترین ویژگی‌های مسائل واقعی است که برای تعبیه شدن در یک مدل بهینه‌سازی، در اغلب موارد به متغیرهای باینری نیاز دارند. سایر مدل‌های خطی، از جمله مدل‌هایی برای ایجاد توازن در پورتفو و ردیابی شاخص، نیز پوشش داده می‌شوند. مسائل محاسباتی و چارچوب نظری شامل مفاهیم ترجیحات ریسک‌گریزی، تسلط تصادفی و معیارهای ریسک منسجم ارائه شده‌است.